329 lines
7.1 KiB
Markdown
329 lines
7.1 KiB
Markdown
# 策略回测增强功能使用说明
|
||
|
||
## 功能概述
|
||
|
||
策略回测增强模块提供了完整的量化回测能力，支持多因子策略、仓位管理、参数优化和策略对比。
|
||
|
||
## 四大功能模块
|
||
|
||
### 1. 快速回测
|
||
**适用场景**：简单均线交叉策略的快速验证
|
||
|
||
**参数**：
|
||
- 股票代码
|
||
- 快线周期（如 5）
|
||
- 慢线周期（如 20）
|
||
|
||
**输出指标**：
|
||
- 策略收益率
|
||
- 基准收益率（买入持有）
|
||
- 超额收益
|
||
- 最大回撤
|
||
- 交易次数
|
||
- 胜率
|
||
|
||
### 2. 高级回测
|
||
**适用场景**：带仓位管理和风控的完整策略回测
|
||
|
||
**策略类型**：
|
||
- **均线交叉**：MA 金叉死叉
|
||
- **多因子**：技术（MA5/MA20）+ 动量（RSI）+ 资金（量比）
|
||
|
||
**高级参数**：
|
||
- **仓位大小**（0-1）：每次买入占可用资金比例
|
||
- 1.0 = 满仓
|
||
- 0.5 = 半仓
|
||
- 0.3 = 三成仓位
|
||
|
||
- **止损比例**（%）：跌破该比例自动卖出
|
||
- 5 = 亏损 5% 止损
|
||
- 0 = 不止损
|
||
|
||
- **止盈比例**（%）：达到该比例自动卖出
|
||
- 10 = 盈利 10% 止盈
|
||
- 0 = 不止盈
|
||
|
||
**完整指标**：
|
||
- 总收益率
|
||
- 最大回撤
|
||
- **夏普比率**（风险调整后收益，越高越好）
|
||
- **卡玛比率**（收益/最大回撤，越高越好）
|
||
- 交易次数 / 已平仓次数
|
||
- 胜率
|
||
- **盈亏比**（平均盈利/平均亏损）
|
||
- 平均持仓天数
|
||
|
||
**交易明细**：
|
||
- 每笔买入卖出记录
|
||
- 持仓天数
|
||
- 单笔盈亏和收益率
|
||
- 买卖理由
|
||
- 支持导出 CSV
|
||
|
||
### 3. 参数优化
|
||
**适用场景**：寻找最优参数组合
|
||
|
||
**优化流程**：
|
||
1. 定义参数网格
|
||
- 快线范围：如 3,5,10,15
|
||
- 慢线范围：如 20,30,60
|
||
|
||
2. 选择优化目标
|
||
- 夏普比率（推荐，平衡收益和风险）
|
||
- 总收益（追求最大收益）
|
||
- 卡玛比率（追求稳定）
|
||
|
||
3. 一键优化
|
||
- 自动测试所有参数组合
|
||
- 按目标指标排序
|
||
- 显示前 20 个最优结果
|
||
|
||
**结果展示**：
|
||
- 参数组合排名
|
||
- 目标指标值
|
||
- 总收益、夏普比率、最大回撤、胜率
|
||
|
||
**示例**：
|
||
```
|
||
输入：
|
||
- 股票：600519
|
||
- 快线范围：3,5,10
|
||
- 慢线范围：20,30,60
|
||
- 优化目标：夏普比率
|
||
|
||
输出：
|
||
排名1：快线5/慢线30，夏普2.15，收益45.2%，回撤12.3%
|
||
排名2：快线10/慢线60，夏普1.98，收益38.7%，回撤9.8%
|
||
...
|
||
```
|
||
|
||
### 4. 策略对比
|
||
**适用场景**：多个策略并排对比，找出最优策略
|
||
|
||
**预设对比**：
|
||
1. MA5/20（无止损止盈）
|
||
2. MA5/20（5% 止损，10% 止盈）
|
||
3. MA10/30
|
||
4. 多因子策略
|
||
|
||
**对比维度**：
|
||
- 净值曲线（多条曲线叠加）
|
||
- 总收益率（卡片并排显示）
|
||
- 最大回撤
|
||
- 夏普比率
|
||
|
||
## 使用示例
|
||
|
||
### 示例 1：快速验证均线策略
|
||
```
|
||
1. 点击"快速回测"
|
||
2. 输入代码：600519
|
||
3. 快线：5，慢线：20
|
||
4. 点击"回测"
|
||
5. 查看收益率和净值曲线
|
||
```
|
||
|
||
### 示例 2：带止损止盈的策略
|
||
```
|
||
1. 点击"高级回测"
|
||
2. 输入代码：600519
|
||
3. 策略：均线交叉
|
||
4. 快线：5，慢线：20
|
||
5. 仓位：1.0（满仓）
|
||
6. 止损：5%
|
||
7. 止盈：10%
|
||
8. 点击"高级回测"
|
||
9. 查看完整指标和交易明细
|
||
10. 点击"导出CSV"保存明细
|
||
```
|
||
|
||
### 示例 3：参数优化寻找最优组合
|
||
```
|
||
1. 点击"参数优化"
|
||
2. 输入代码：600519
|
||
3. 快线范围：3,5,10,15
|
||
4. 慢线范围：20,30,60
|
||
5. 优化目标：夏普比率
|
||
6. 点击"开始优化"
|
||
7. 等待 10-30 秒（取决于组合数）
|
||
8. 查看排名前 20 的参数组合
|
||
9. 选择最优参数重新回测验证
|
||
```
|
||
|
||
### 示例 4：策略对比
|
||
```
|
||
1. 点击"策略对比"
|
||
2. 输入代码：600519
|
||
3. 点击"对比策略"
|
||
4. 查看 4 条净值曲线
|
||
5. 对比各策略收益率
|
||
6. 选择最优策略
|
||
```
|
||
|
||
## 指标说明
|
||
|
||
### 夏普比率（Sharpe Ratio）
|
||
- **含义**：风险调整后的收益
|
||
- **公式**：(平均收益率 - 无风险利率) / 收益率标准差
|
||
- **解读**：
|
||
- \> 2.0：优秀
|
||
- 1.0 - 2.0：良好
|
||
- 0.5 - 1.0：一般
|
||
- < 0.5：较差
|
||
|
||
### 卡玛比率（Calmar Ratio）
|
||
- **含义**：收益率 / 最大回撤
|
||
- **解读**：
|
||
- \> 3.0：优秀
|
||
- 2.0 - 3.0：良好
|
||
- 1.0 - 2.0：一般
|
||
- < 1.0：较差
|
||
|
||
### 最大回撤（Max Drawdown）
|
||
- **含义**：从峰值到谷底的最大跌幅
|
||
- **解读**：
|
||
- < 10%：低风险
|
||
- 10% - 20%：中等风险
|
||
- 20% - 30%：较高风险
|
||
- \> 30%：高风险
|
||
|
||
### 盈亏比（Profit Factor）
|
||
- **含义**：平均盈利 / 平均亏损
|
||
- **解读**：
|
||
- \> 2.0：优秀
|
||
- 1.5 - 2.0：良好
|
||
- 1.0 - 1.5：一般
|
||
- < 1.0：策略无效
|
||
|
||
## 策略说明
|
||
|
||
### 均线交叉策略（MA）
|
||
**原理**：
|
||
- 快线上穿慢线 → 买入（金叉）
|
||
- 快线下穿慢线 → 卖出（死叉）
|
||
|
||
**适用市场**：趋势明确的单边市
|
||
**不适用市场**：震荡市（易频繁止损）
|
||
|
||
### 多因子策略
|
||
**买入条件**（需同时满足）：
|
||
- MA5 > MA20（趋势向上）
|
||
- RSI < 70（未超买）
|
||
- 量比 > 1.5（放量）
|
||
|
||
**卖出条件**（满足任一）：
|
||
- MA5 < MA20（趋势转弱）
|
||
- RSI > 80（超买）
|
||
|
||
**适用市场**：震荡偏多市场
|
||
|
||
## API 接口
|
||
|
||
### POST /api/backtest/advanced
|
||
高级回测
|
||
|
||
**请求体**：
|
||
```json
|
||
{
|
||
"symbol": "600519",
|
||
"strategy": "ma",
|
||
"fast": 5,
|
||
"slow": 20,
|
||
"position_size": 1.0,
|
||
"stop_loss": 5.0,
|
||
"take_profit": 10.0,
|
||
"initial_capital": 100000.0,
|
||
"commission": 0.0005
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**响应**：
|
||
```json
|
||
{
|
||
"ok": true,
|
||
"symbol": "600519",
|
||
"strategy": "MA5/20",
|
||
"dates": ["2023-01-01", ...],
|
||
"equity": [100000, 101200, ...],
|
||
"bench": [100000, 100800, ...],
|
||
"metrics": {
|
||
"total_return": 45.23,
|
||
"max_drawdown": 12.34,
|
||
"sharpe_ratio": 2.15,
|
||
"calmar_ratio": 3.67,
|
||
"trades": 15,
|
||
"win_rate": 66.7,
|
||
"profit_factor": 2.3,
|
||
"avg_hold_days": 12.5
|
||
},
|
||
"trades": [...]
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
### POST /api/backtest/optimize
|
||
参数优化
|
||
|
||
**请求体**：
|
||
```json
|
||
{
|
||
"symbol": "600519",
|
||
"strategy": "ma",
|
||
"fast_range": [3, 5, 10, 15],
|
||
"slow_range": [20, 30, 60],
|
||
"metric": "sharpe_ratio"
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
### POST /api/backtest/compare
|
||
策略对比
|
||
|
||
**请求体**：
|
||
```json
|
||
{
|
||
"symbol": "600519",
|
||
"strategies": [
|
||
{"type": "ma", "fast": 5, "slow": 20},
|
||
{"type": "ma", "fast": 5, "slow": 20, "stop_loss": 5, "take_profit": 10},
|
||
{"type": "multi_factor"}
|
||
]
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
## 注意事项
|
||
|
||
1. **数据要求**：
|
||
- 需要先在"数据中台"入库历史日线数据
|
||
- 建议至少 1 年数据（250 个交易日）
|
||
- 数据越多，回测越准确
|
||
|
||
2. **性能**：
|
||
- 快速回测：1-2 秒
|
||
- 高级回测：2-5 秒
|
||
- 参数优化：10-60 秒（取决于组合数）
|
||
- 策略对比：5-10 秒
|
||
|
||
3. **手续费**：
|
||
- 默认 0.05%（双边 0.1%）
|
||
- 可在高级参数中调整
|
||
|
||
4. **回测准确性**：
|
||
- 基于收盘价成交（实际会有滑点）
|
||
- 未考虑流动性限制
|
||
- 未考虑冲击成本
|
||
- 适合个人投资者小资金回测
|
||
|
||
5. **过拟合风险**：
|
||
- 参数优化可能导致过拟合
|
||
- 建议在不同市场环境下验证
|
||
- 样本外测试很重要
|
||
|
||
## 后续扩展
|
||
|
||
- [ ] 支持分钟线回测
|
||
- [ ] 增加更多策略（MACD、KDJ、布林带）
|
||
- [ ] 支持组合回测（多股票）
|
||
- [ ] 仓位管理策略（凯利公式、风险平价）
|
||
- [ ] 滚动回测（时间窗口滑动）
|
||
- [ ] 蒙特卡洛模拟
|
||
- [ ] 回测报告 PDF 导出
|
||
</contents> |