# 策略回测增强功能使用说明

## 功能概述

策略回测增强模块提供了完整的量化回测能力，支持多因子策略、仓位管理、参数优化和策略对比。

## 四大功能模块

### 1. 快速回测
**适用场景**：简单均线交叉策略的快速验证

**参数**：
- 股票代码
- 快线周期（如 5）
- 慢线周期（如 20）

**输出指标**：
- 策略收益率
- 基准收益率（买入持有）
- 超额收益
- 最大回撤
- 交易次数
- 胜率

### 2. 高级回测
**适用场景**：带仓位管理和风控的完整策略回测

**策略类型**：
- **均线交叉**：MA 金叉死叉
- **多因子**：技术（MA5/MA20）+ 动量（RSI）+ 资金（量比）

**高级参数**：
- **仓位大小**（0-1）：每次买入占可用资金比例
  - 1.0 = 满仓
  - 0.5 = 半仓
  - 0.3 = 三成仓位
  
- **止损比例**（%）：跌破该比例自动卖出
  - 5 = 亏损 5% 止损
  - 0 = 不止损
  
- **止盈比例**（%）：达到该比例自动卖出
  - 10 = 盈利 10% 止盈
  - 0 = 不止盈

**完整指标**：
- 总收益率
- 最大回撤
- **夏普比率**（风险调整后收益，越高越好）
- **卡玛比率**（收益/最大回撤，越高越好）
- 交易次数 / 已平仓次数
- 胜率
- **盈亏比**（平均盈利/平均亏损）
- 平均持仓天数

**交易明细**：
- 每笔买入卖出记录
- 持仓天数
- 单笔盈亏和收益率
- 买卖理由
- 支持导出 CSV

### 3. 参数优化
**适用场景**：寻找最优参数组合

**优化流程**：
1. 定义参数网格
   - 快线范围：如 3,5,10,15
   - 慢线范围：如 20,30,60
   
2. 选择优化目标
   - 夏普比率（推荐，平衡收益和风险）
   - 总收益（追求最大收益）
   - 卡玛比率（追求稳定）

3. 一键优化
   - 自动测试所有参数组合
   - 按目标指标排序
   - 显示前 20 个最优结果

**结果展示**：
- 参数组合排名
- 目标指标值
- 总收益、夏普比率、最大回撤、胜率

**示例**：
```
输入：
- 股票：600519
- 快线范围：3,5,10
- 慢线范围：20,30,60
- 优化目标：夏普比率

输出：
排名1：快线5/慢线30，夏普2.15，收益45.2%，回撤12.3%
排名2：快线10/慢线60，夏普1.98，收益38.7%，回撤9.8%
...
```

### 4. 策略对比
**适用场景**：多个策略并排对比，找出最优策略

**预设对比**：
1. MA5/20（无止损止盈）
2. MA5/20（5% 止损，10% 止盈）
3. MA10/30
4. 多因子策略

**对比维度**：
- 净值曲线（多条曲线叠加）
- 总收益率（卡片并排显示）
- 最大回撤
- 夏普比率

## 使用示例

### 示例 1：快速验证均线策略
```
1. 点击"快速回测"
2. 输入代码：600519
3. 快线：5，慢线：20
4. 点击"回测"
5. 查看收益率和净值曲线
```

### 示例 2：带止损止盈的策略
```
1. 点击"高级回测"
2. 输入代码：600519
3. 策略：均线交叉
4. 快线：5，慢线：20
5. 仓位：1.0（满仓）
6. 止损：5%
7. 止盈：10%
8. 点击"高级回测"
9. 查看完整指标和交易明细
10. 点击"导出CSV"保存明细
```

### 示例 3：参数优化寻找最优组合
```
1. 点击"参数优化"
2. 输入代码：600519
3. 快线范围：3,5,10,15
4. 慢线范围：20,30,60
5. 优化目标：夏普比率
6. 点击"开始优化"
7. 等待 10-30 秒（取决于组合数）
8. 查看排名前 20 的参数组合
9. 选择最优参数重新回测验证
```

### 示例 4：策略对比
```
1. 点击"策略对比"
2. 输入代码：600519
3. 点击"对比策略"
4. 查看 4 条净值曲线
5. 对比各策略收益率
6. 选择最优策略
```

## 指标说明

### 夏普比率（Sharpe Ratio）
- **含义**：风险调整后的收益
- **公式**：(平均收益率 - 无风险利率) / 收益率标准差
- **解读**：
  - \> 2.0：优秀
  - 1.0 - 2.0：良好
  - 0.5 - 1.0：一般
  - < 0.5：较差

### 卡玛比率（Calmar Ratio）
- **含义**：收益率 / 最大回撤
- **解读**：
  - \> 3.0：优秀
  - 2.0 - 3.0：良好
  - 1.0 - 2.0：一般
  - < 1.0：较差

### 最大回撤（Max Drawdown）
- **含义**：从峰值到谷底的最大跌幅
- **解读**：
  - < 10%：低风险
  - 10% - 20%：中等风险
  - 20% - 30%：较高风险
  - \> 30%：高风险

### 盈亏比（Profit Factor）
- **含义**：平均盈利 / 平均亏损
- **解读**：
  - \> 2.0：优秀
  - 1.5 - 2.0：良好
  - 1.0 - 1.5：一般
  - < 1.0：策略无效

## 策略说明

### 均线交叉策略（MA）
**原理**：
- 快线上穿慢线 → 买入（金叉）
- 快线下穿慢线 → 卖出（死叉）

**适用市场**：趋势明确的单边市
**不适用市场**：震荡市（易频繁止损）

### 多因子策略
**买入条件**（需同时满足）：
- MA5 > MA20（趋势向上）
- RSI < 70（未超买）
- 量比 > 1.5（放量）

**卖出条件**（满足任一）：
- MA5 < MA20（趋势转弱）
- RSI > 80（超买）

**适用市场**：震荡偏多市场

## API 接口

### POST /api/backtest/advanced
高级回测

**请求体**：
```json
{
  "symbol": "600519",
  "strategy": "ma",
  "fast": 5,
  "slow": 20,
  "position_size": 1.0,
  "stop_loss": 5.0,
  "take_profit": 10.0,
  "initial_capital": 100000.0,
  "commission": 0.0005
}
```

**响应**：
```json
{
  "ok": true,
  "symbol": "600519",
  "strategy": "MA5/20",
  "dates": ["2023-01-01", ...],
  "equity": [100000, 101200, ...],
  "bench": [100000, 100800, ...],
  "metrics": {
    "total_return": 45.23,
    "max_drawdown": 12.34,
    "sharpe_ratio": 2.15,
    "calmar_ratio": 3.67,
    "trades": 15,
    "win_rate": 66.7,
    "profit_factor": 2.3,
    "avg_hold_days": 12.5
  },
  "trades": [...]
}
```

### POST /api/backtest/optimize
参数优化

**请求体**：
```json
{
  "symbol": "600519",
  "strategy": "ma",
  "fast_range": [3, 5, 10, 15],
  "slow_range": [20, 30, 60],
  "metric": "sharpe_ratio"
}
```

### POST /api/backtest/compare
策略对比

**请求体**：
```json
{
  "symbol": "600519",
  "strategies": [
    {"type": "ma", "fast": 5, "slow": 20},
    {"type": "ma", "fast": 5, "slow": 20, "stop_loss": 5, "take_profit": 10},
    {"type": "multi_factor"}
  ]
}
```

## 注意事项

1. **数据要求**：
   - 需要先在"数据中台"入库历史日线数据
   - 建议至少 1 年数据（250 个交易日）
   - 数据越多，回测越准确

2. **性能**：
   - 快速回测：1-2 秒
   - 高级回测：2-5 秒
   - 参数优化：10-60 秒（取决于组合数）
   - 策略对比：5-10 秒

3. **手续费**：
   - 默认 0.05%（双边 0.1%）
   - 可在高级参数中调整

4. **回测准确性**：
   - 基于收盘价成交（实际会有滑点）
   - 未考虑流动性限制
   - 未考虑冲击成本
   - 适合个人投资者小资金回测

5. **过拟合风险**：
   - 参数优化可能导致过拟合
   - 建议在不同市场环境下验证
   - 样本外测试很重要

## 后续扩展

- [ ] 支持分钟线回测
- [ ] 增加更多策略（MACD、KDJ、布林带）
- [ ] 支持组合回测（多股票）
- [ ] 仓位管理策略（凯利公式、风险平价）
- [ ] 滚动回测（时间窗口滑动）
- [ ] 蒙特卡洛模拟
- [ ] 回测报告 PDF 导出
</contents>